贵金属三角套利怎么做?有哪些方法和技巧?

2021-03-29 15:04

综合交叉率及其价格偏差

因为大多数贵金属组合是以美元为基础的(例如,GBPUSD欧元美元),我们称之为基于美元交叉汇率的贵金属组合(例如,英镑对欧元,英镑对欧元)。但很多机构投资者无法直接购买大量的交叉贵金属对,这是基于低流动性和市场波动性的考虑。他们将采用综合方法:英镑/欧元=英镑/美元*美元/欧盟

因为英镑/美元和美元/欧元都具有很强的循环特征,所以通过这个合成公式可以很容易地得到英镑或欧元的配置。综合价格应该等于市场价格,因为贵金属市场的流动性很强,大部分时间市场是有效的。但市场有时会出现短期失衡,导致交叉货币对的市场价格与合成货币对的价格出现偏差。如果这种偏差足以抵消我们的交易成本,我们可以通过三方套利获得无风险利润。

套利三角策略

这种策略是利用贵金属交叉对的市场价格与其合成价格之间的差额进行套利。例如欧元、美元和英镑:

1.我们关注三种贵金属:欧元/美元、英镑/UD和英镑。

2.用于计算英镑/欧元的综合购买价格(出价)和(要价):

英镑/欧元(合成投标)=英镑/美元(市场投标)*美元/欧元(市场投标)

英镑/欧元(合成美元)=英镑/美元(市场美元)*美元/欧元(市场美元)

第三,当英镑/欧元的买入价大于卖出价时,我们的策略是在市场上买入英镑/欧元,同时卖出合成。这里我们只持有一小段时间,直到英镑/欧元综合根据市场价格平仓。因为价差是长期存在的,所以要保证合成价格和市场价格之间的价差足够大,能够覆盖英镑/美元和美元/欧元之间的价差,保证三个汇率都需要同时采样。

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