什么是利率敏感性?

2021-03-29 15:20

利率敏感性是指银行资产的利息收入和负债的利息支出受市场利率变化的影响程度,以及它们对市场利率变化的调整速度。如果浮动利率的资产和负债的利率随着市场利率的变化而变化,那么它们就是利率敏感的资产和负债;相反,固定利率的资产和负债对利率不敏感。

利率敏感性分析通过利率、资产负债数量和组合的变化反映利息收入和支出的变化,从而分析其对银行利差和收益率的影响,并在此基础上采取相应的缺口管理。

利率敏感缺口等于商业银行利率敏感资产与利率敏感负债在一个规划期内的货币差。通过估计利率,商业银行可以采取不同的缺口策略实现利润最大化:如果估计利率上升,可以采取正缺口策略;如果利率估计下跌,可以采用负缺口策略;如果估计利率不变,可以采用零缺口策略。

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