程序化交易中如何避免滑脱的影响?

2021-03-29 15:27

程序化交易的滑动点是你的预期价格和实际交易价格之间的差额。那么,程序化交易中如何避免滑动点的影响呢?

1.提高程序化交易的水平

在程序化交易过程中,大周期交易水平的平均盈利点和亏损点必然大于小周期交易水平。如果一个大规模模型平均盈利50点,平均亏损30点,而一个小规模模型平均盈利5点,平均亏损3点,那么这两个模型在历史回测和模拟上没有太大区别。都是可以实现稳定盈利的模式,但在真实交易中,会完全不同。前者肯定比后者有效得多,因为滑动点的规模和平均盈亏点不是一个数量级的。

2.减少程序化交易过程中的网络延迟

采取一切措施,找到最快的方式连接您的编程事务服务器,并减少网络延迟。

3.避开市场快速波动的特定时间点

比如有人对非农采取完全回避的方式,在数据发布前15分钟清空所有仓位。你无法控制市场的波动速度,但惹不起就可以规避。非农公告时间精确到秒。如果你这个时候不持仓,那么不管滑点有多大,对你都没有影响。

综上所述,2和3调整计算公式的两个乘数,以减少或避免程序化交易中的滑动点,而第一种方法并不减少滑动点,只是减少滑动点的影响效果,使其不影响你的收益率曲线。最后,程序化交易的失误有时会增加你的收入,这需要你了解你的记账和结算方法。总之,如果你的记账方式与分笔成交点水平相反,那么滑脱对你有好处,如果你的平仓方式是沿着分笔成交点水平,那么滑脱对你也有好处。这个时候你的网络延迟大,其实是好事!

比如退单下单,定点获利,滑动点都是你的朋友。当你有两个以上的交易主机时,你需要筛选所有的订单和头寸。如果滑动点对你有好处,就把这些指令放在慢速网络主机上操作;如果滑动点对你不利,这些指令应该被分割到快速网络主机中进行操作。

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